Calcule la matrice de covariance de la séquence X en entrée.


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Entrées/Sorties

  • c2ddbl.png X —

    X est la séquence en entrée.

    Chaque colonne de X représente un vecteur d'échantillons observés pour une variable. Chaque ligne de X représente une observation pour chaque variable.

  • i2ddbl.png matrice de covariance V —

    matrice de covariance V renvoie la matrice de covariance de X. Si X est un tableau 2D n par m, la matrice de covariance est une matrice carrée (m, m).

  • i1ddbl.png vecteur moyen —

    vecteur moyen renvoie la moyenne de la variable de chaque colonne de X.

    • Étant donné m vecteurs d'échantillons mesurés, où la ième colonne contient la variable xi, la matrice de covariance est définie par :

    Vij = cov(xi, xj) = (xi – µi)(xj – µj)

    µi étant la moyenne de la variable xi. Chaque élément Vij de la matrice de covariance V représente la covariance entre les variables xi et xj. La diagonale de la matrice de covariance V contient les variances standard de chaque xi.

    vecteur moyen renvoie la moyenne calculée pour chaque variable avec l'équation suivante :

    vecteur moyeni = µi