计算输入序列X的协方差矩阵。


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输入/输出

  • c2ddbl.png X —

    X是输入序列。

    X中的列是表示变量观察采样的向量。X中的行表示变量的观测值。

  • i2ddbl.png 协方差矩阵V —

    协方差矩阵V返回协方差矩阵X。如X是n*m的二维数组，则协方差矩阵就是m*m的方阵。

  • i1ddbl.png 均值向量 —

    均值向量返回X中各行变量的均值。

    • 给定m个观测采样的向量，第i列包含变量xi，协方差矩阵定义为：

    Vij = cov(xi, xj) = (xi – µi)(xj – µj)

    µi是变量xi的平均值。协方差矩阵V中的每个元素Vij都是变量xi和xj的协方差。协方差矩阵V的对角线是各个变量xi的标准差。

    均值向量返回变量的平均值，通过下列方程计算得到：

    均值向量i = µi